Experimenting with Brownian fractional noises

He ensayado generar una serie de muestras a tiempo constante de 4096 realizaciones de ruido, es decir una serie de x_i(t=cte) con i=1..4096, tanto para ruido marrón, cuadrado del ruido marrón y su integral temporal. En todos los casos las muertas indica que su coeficiente de Hurst, obtenido por deternded fluctuation analysis (DFA), es H=1/2 y corresponde a la pendiente de las rectas de regresión de las curvas de la figura. Esto indica que el muestreo a tiempo constante repitiendo las realizaciones no coincide, desde el punto de vista del DFA, con su par en una serie temporal de iguales características. Pues El coeficiente de Hurst para una serie temporal con ruido marrón me da H=1,43 con un error de 0,01 y no coincide con el que produce un ensamble de muestras a tiempo constante. Sin embargo dentro del error sus densidades de probabilidades asociadas coinciden con lo que puedo suponer que el proceso es ergódico, pero desde el punto de vista del DFA resulta que no ocurre así. En si no tengo una explicación de lo que ocurre.